Strategia Connors Rsi Trading

Opracowany przez Larry'ego Connorsa, 2-okresowa strategia RSI jest strategią handlową średniej rewersji, której celem jest kupno lub sprzedaż papierów wartościowych po okresie korygującym. Strategia jest raczej prosta. Connors sugeruje poszukiwanie możliwości kupna, gdy dwa okresy RSI spadają poniżej 10, czyli uważane za głęboko przecenione W przeciwieństwie do tego, handlowcy mogą szukać okazji do krótkiej sprzedaży, gdy 2-okresowe RSI przekracza 90. Jest to dość agresywna krótkoterminowa strategia, która ma być wykorzystywana w bieżącej tendencji Nie jest przeznaczona do identyfikacji głównych wierzchołków i dna Przed obejrzeniem szczegóły, zauważ, że ten artykuł jest przeznaczony do edukowania chartistów o możliwych strategiach Nie przedstawiamy autonomicznej strategii handlowej, która może być używana bezpośrednio poza pudełkiem Zamiast tego, artykuł ten ma na celu zwiększenie rozwoju strategii i wyrafinowanie. Są cztery kroki do tej strategii i poziomy są oparte na cenach zamknięcia Po pierwsze, zidentyfikuj główną tendencję przy użyciu długoterminowej średniej ruchomej Connors opowiada się za 200-dniowym przeniesieniem verage Długoterminowa tendencja wzrasta, gdy zabezpieczenie przekracza 200-dniową SMA i spadnie, gdy zabezpieczenie jest niższe niż 200-dniowe firmy handlowe SMA powinny szukać okazji kupna, gdy powyżej 200-dniowego SMA i krótkich sprzedaży, gdy poniżej 200-dniowy SMA. Second, wybierz poziom RSI, aby zidentyfikować możliwości kupna lub sprzedaży w większym trendzie Connors przetestował poziomy RSI w przedziale od 0 do 10, a od 90 do 100 w celu sprzedaży Connors stwierdził, że zyski były wyższe przy zakupie na RSI zanurza się poniżej 5, niż na spadku RSI poniżej 10 Innymi słowy, niższy indeks RSI zanurzony, tym większe zyski na długich pozycjach W przypadku krótkich pozycji, zyski były wyższe, gdy sprzedaż krótkotrwała przy wzroście wartości RSI powyżej 95 niż w przypadku wzrostu powyżej 90 Innymi słowy, im bardziej krótkoterminowy przewyższają bezpieczeństwo, tym większe zwroty na krótkiej pozycji. Trzeci krok polega na faktycznym krótkim zleceniu kupna lub sprzedaży oraz czasie jego umieszczenia. Wykresy mogą oglądać rynek w pobliżuzamykanie i ustanawianie pozycji tuż przed zamknięciem lub ustalenie pozycji na następnym otwarciu Istnieją zalety i wady obu podejść Firma Connors opowiada się za przedsięwziętym podejściem Kupowanie tuż przed zamknięciem oznacza, że ​​handlowcy są na łasce następnego otwartego, co może być z luką Oczywiście ta luka może poprawić nową pozycję lub natychmiast zniechęcać z niekorzystnym ruchem na rynku Oczekiwanie na otwarcie daje przedsiębiorcom większą elastyczność i może poprawić poziom wejścia. Czwarty etap to ustawienie punktu wyjścia W jego przykładzie przy użyciu SP 500, Connors opowiada się za długimi pozycjami w ruchu powyżej 5-dniowego SMA i krótkich pozycji w ruchu poniżej 5-dniowego SMA Jest to krótkoterminowa strategia handlowa, która przyniesie szybkie wyjazdy Chartistści powinni również rozważyć przystanku końcowego lub przy użyciu parabolicznego SAR Czasem silny trend trwa, a przystanki końcowe zapewniają, że pozycja pozostaje tak długo, jak trwa tendencja. Gdzie są przystanki Connors nie opowiada się za pomocą zatrzymań Tak, czytasz dobrze W swoich testach ilościowych, w których uczestniczyły setki tysięcy transakcji, Connors stwierdził, że zatrzymuje się faktycznie szkodę jeśli chodzi o zapasy i indeksy giełdowe Podczas gdy rynek ma rzeczywiście wyższy dryft, nie korzystanie z przystanków może powodować nadmierne straty i duże straty Jest to ryzykowna propozycja, ale znowu handel jest ryzykowną grą Chartiści muszą decydować o sobie. Trading przykłady Poniższa tabela pokazuje Dow Industrials SPDR DIA z 200-dniowym SMA czerwonym, 5-okresowym SMA różowym i 2-okresowy RSI Ubity sygnał pojawia się, gdy DIA przekracza 200-dniowy SMA, a RSI 2 przesuwa się do 5 lub niższych Sygnał nieprzyjemny występuje, gdy DIA jest poniżej 200-dniowego SMA, a RSI 2 przesuwa się do 95 lub wyższych. sygnały w ciągu tego 12-miesięcznego okresu, cztery uparty i trzy niedźwiedzie Z czterech sygnałów upartych, DIA wzrosła trzy razy cztery razy, co oznacza, że ​​mogłyby być rentowne Z trzech niedźwiedzich sygnałów, DIA spadła niższa tylko raz 5 DIA przesunął się powyżej 200-da y SMA po sygnałach nieprzyjaznych w październiku Kiedyś powyżej 200-dniowego SMA, 2-okresowe RSI nie zmieniło się na 5 lub mniej, aby wytworzyć kolejny sygnał kupna Jeśli chodzi o zysk lub stratę, to zależałoby od poziomów używanych do zatrzymania złoty i zysk. Drugi przykład pokazuje, że handel Apple AAPL ponad 200-dniowym SMA w większości ram czasowych W tym okresie było co najmniej dziesięć sygnałów kupujących. Trudno byłoby uniknąć strat w pierwszych pięciu, ponieważ AAPL zygzakował od końca lutego do połowy czerwca 2011 r. Kolejne pięć sygnałów o wiele lepsze, ponieważ AAPL zygzakował w górę od sierpnia do stycznia Patrząc na ten wykres, jest oczywiste, że wiele z tych sygnałów było wcześnie Innymi słowy, Apple po raz pierwszy wprowadził się do nowych niskich poziomów a następnie odbił. Jak wszystkie strategie handlowe, ważne jest badanie sygnałów i poszukiwanie sposobów na poprawę wyników. Kluczem jest uniknięcie dopasowania krzywej, co zmniejsza prawdopodobieństwo sukcesu w przyszłości Jak wspomniano powyżej, RSI 2 strategia może być wczesnym, ponieważ istniejące ruchy często są kontynuowane po sygnale Bezpieczeństwo może dalej rosnąć po tym, jak RSI 2 przekroczy poziom powyżej 95 lub poniżej, po tym jak RSI 2 spadnie poniżej poziomu 5 W celu wyeliminowania tej sytuacji chartiści powinni szukać pewnego rodzaju wskazówek, odwrócenie się po tym, jak RSI 2 uderzy w skrajność Może to obejmować analizę świecową, wykresy intraday, inne oscylatory momentum lub nawet poprawki do RSI 2.RSI 2 wzrasta powyżej 95, ponieważ ceny rosną dalej Ustanowienie krótkiej pozycji, podczas gdy ceny rosną mógłby filtrować ten sygnał, czekając, aż RSI 2 powróci poniżej jego linii centralnej 50 Podobnie, gdy zabezpieczenie przekracza 200-dniowy SMA, a RSI 2 przesuwa się poniżej 5, chartiści mogliby filtrować ten sygnał, czekając, aż RSI 2 przekroczy 50 sygnalizuje, że ceny rzeczywiście dokonały pewnego rodzaju krótkoterminowych zwrotów Wykres powyżej pokazuje Google z sygnałami RSI 2 filtrowanymi krzyżem linii środkowej 50 Były dobre sygnały i złe sygnały Zauważ, że sygnał sprzedaży z października nie zaczął obowiązywać, ponieważ GOOG był powyżej 200-dniowego SMA w momencie, gdy RSI przekroczyła 50. Należy również zauważyć, że luka może spowalnianie w handlu W połowie lipca, w połowie października i w połowie stycznia, że strategia RSI 2 daje przedsiębiorcom szansę uczestniczyć w ciągłym trendzie Connors stwierdza, że ​​kupcy powinni kupić pullbacks, a nie breakouts Innymi słowy, handlowcy powinni sprzedawać zbyt wysokie odbijanie, a nie wsparcie przerwy Ta strategia pasuje do jego filozofii Mimo że testy Connors pokazują, że przestaje być szkodliwe dla wyników, rozsądne byłoby, aby przedsiębiorcy opracowali strategię wyjścia i stop loss na każdy system handlowy Traderzy mogą wyjść z długów, gdy warunki staną się przeważone lub ustawiają stopę zatrzymania Podobnie, przedsiębiorcy mogą wyjść z szorty, gdy warunki staną się zbyt wysokie Pamiętaj, że ten artykuł został zaprojektowany jako punkt wyjścia dla rozwoju systemu handlowego Użyj tych pomysłów, aby zwiększyć swój styl handlu, preferencje związane z nagrodami i osobistymi osobami dgments Kliknij tutaj, aby uzyskać tabelę SP 500 z RSI 2. Poniżej znajduje się kod dla zaawansowanego skanowania Workbench, którego członkowie Extra mogą kopiować i wklejać. RSI 2 Kup Signal. ConnorsRSI Potężny, nowy wskaźnik dla Swing Traders. A webcast prezentacja Larry Connors i Cesar Alvarez w dniu 12 grudnia 2017 r. W ramach edukacyjnej serii Web MTA. Podczas prezentacji Larry Connors podzieli się z Tobą trzema kluczowymi komponentami wchodzącymi w skład ConnorsRSI, dokładną formułą i przykładowym dużym prawdopodobieństwem huśtawką - trading z wykorzystaniem ConnorsRSI Na zakończenie prezentacji wszyscy uczestnicy otrzymają link do poradnika strategicznego, w którym opisano, jak wdrożyć ConnorsRSI we własnym handlu i dostęp do modułu dodatkowego AmiBroker, który zawiera kod dla wskaźnika ConnorsRSI. Laurence Connors. Laurence Connors jest przewodniczącym Connors Group TCG, a główny dyrektor Connors Research LLC TCG jest firmą informacyjną ds. Rynków finansowych, która publikuje daila Komentarz i wiedzę na temat rynków finansowych i dwukrotnie otrzymała nagrodę Nauki Morepare ConnorsRSI na RSI2.By teraz prawdopodobnie słyszałeś o ConnorsRSI złożonym wskaźniku, że ostatnio opracowaliśmy. Jeśli nie, możesz pobrać bezpłatną poradnik na ten temat tutaj Wprowadzenie do ConnorsRSI Dowiedz się wszystkiego o ConnorsRSI z naszym wstępnym przewodnikiem, włącznie ze strategiami handlu związkami z recepturami. Możesz też wiedzieć, że we wszystkich naszych strategiach wprowadziliśmy metodycznie 2-okresowe Wilder RSI lub RSI 2 z ConnorsRSI, ponieważ nasze badania że przy użyciu ConnorsRSI uzyskuje się najwyższe wyniki historyczne w naszych testach. W jaki sposób są te dwa wskaźniki i jak się różnią. Biorąc pod uwagę, że ConnorsRSI i Wilder s RSI to oscylatory, których wartości różnią się od 0 do 100, niższe wartości wskazują na warunki przeterminowane, a wyższe wartości wskazują na warunki wykupu Jednym z pytań może być częstotliwość występowania tych warunków względna częstotliwość, z jaką różne wartości RSI 2 wystąpiły historycznie w przypadku zapasów obecnie znajdujących się w SP 500 Na przykład zapasy te zostały zamknięte z wartością RSI 2 pomiędzy 0 a 5 w tym samym czasie ponad 6 razy Zamykali się z wartością 45 do 50 około 4 razy. Ważne jest, aby pamiętać o kształcie krzywej dystrybucji RSI 2 reaguje bardzo szybko i zdecydowanie na zmiany cen Możesz zauważyć, że wskaźnik zużywa więcej czasu na krańcach niż w połowie zakresu może się dziwić, że rozkład wartości RSI 2 nie kształtuje znanej krzywej w kształcie dzwonka rozkładu normalnego W rzeczywistości, gdy RSI jest obliczany przy dłuższych okresach wzorcowych, rozkład wartości przybliża krzywą dzwonka Na przykład poniższe wykresy są dla RSI 3 i RSI 14. Teraz spójrz na wykres dystrybucji ConnorsRSI 3,2,100, co może zaskoczyć nawet więcej niż wykres RSI 2. Podobnie jak RSI 2, ConnorsRSI nie spędza dużo czasu w mi ale widzimy odrębne pików od 20 do 30, a od 70 do 80 Co ważniejsze, widzimy, że jest dużo więcej zmian w częstotliwości 5-punktowych plasterków pokazanych na wykresie, podczas gdy najmniejszy najczęstszy plaster na wykres RSI 2 występuje około 4 razy, a najczęstszy plaster występuje mniej niż dwa razy częściej w ciągu 7 5 czasu, a częstotliwość na wykresie ConnorsRSI w zakresie od mniej niż 0 5 przy skrajnych do 3 5 w połowie zakresu do 8 lub więcej na szczycie Zauważamy, że wartości ConnorsRSI poniżej 10 i powyżej 90 są dużo mniej prawdopodobne niż ich odpowiedniki RSI 2 Następnym pytaniem jest, jak bardzo przydatne są te ekstremalne wskaźniki. Poniższa tabela porównuje pięć dniowych zwrotów z ConnorsRSI i RSI 2 dla tych samych plasterków co poprzedni wykres Innymi słowy, lewy zielony pasek pokazuje średni 5-dniowy zwrot z zapasów, które zostały zamknięte o wartości ConnorsRSI od 0 do 5 Najdalej na lewo czerwony pasek wskazuje średnią 5 dniowy zwrot zapasów po zamknięciu z wartością RSI 2 pomiędzy 0 a 5. Tu zaczniemy naprawdę widzieć siłę wskaźnika ConnorsRSI ekstremalnych wartości ConnorsRSI są znacznie bardziej prawdopodobne, że przewidują duży ruch cen niż podobne wartości RSI 2 Innymi słowy, nasza cierpliwość prawdopodobnie będzie nagrodzony, gdy czekamy na mniej rzadziej występujące skraje w ConnorsRSI. One ostatnie przykłady pomogą ugruntować różnicę w zachowaniu między ConnorsRSI a RSI 2 Poniższa tabela przedstawia działanie cenowe dla SPY w górnej tafli, natomiast dolny panel pokazuje odpowiednie wartości dla ConnorsRSI na niebiesko i RSI 2 na zielono. Jak bardzo RSI 2 przemieszcza się w kierunku ekstremów znacznie częściej niż ConnorsRSI W rzeczywistości, za każdym razem, kiedy wskaźniki wychodzą poza zasięg średnio 30-70, RSI 2 jest ogólnie prowadzące, tzn. ma bardziej ekstremalną wartość Odwrotną stroną tej obserwacji jest to, że gdy ConnorsRSI osiąga ekstremalną wartość, czas lub ETF jest bardziej prawdopodobne, że znajduje się w stanie przewyższającym lub przeterminowanym. Muszą mieć różne perspektywy na C onnorsRSI pomoże Ci lepiej zrozumieć, w jaki sposób wskaźnik zachowuje się generalnie Poprzez połączenie tej wiedzy z historycznymi wynikami testu i własnym doświadczeniem handlowym będziesz w stanie w pełni wykorzystać potencjał ConnorsRSI. Get Your Free ConnorsRSI GuideBook zawierający formułę, badania wyniki, strategie handlowe Kliknij tutaj.